Atnaujinkite slapukų nuostatas

El. knyga: Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite Dimensions

,
Kitos knygos pagal šią temą:
Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite DimensionsDidesnis paveikslėlis
Kitos knygos pagal šią temą:

DRM apribojimai

  • Kopijuoti:

    neleidžiama

  • Spausdinti:

    neleidžiama

  • El. knygos naudojimas:

    Skaitmeninių teisių valdymas (DRM)
    Leidykla pateikė šią knygą šifruota forma, o tai reiškia, kad norint ją atrakinti ir perskaityti reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą. Norint skaityti šią el. knygą, turite susikurti Adobe ID . Daugiau informacijos  čia. El. knygą galima atsisiųsti į 6 įrenginius (vienas vartotojas su tuo pačiu Adobe ID).

    Reikalinga programinė įranga
    Norint skaityti šią el. knygą mobiliajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje), turite įdiegti šią nemokamą programėlę: PocketBook Reader (iOS / Android)

    Norint skaityti šią el. knygą asmeniniame arba „Mac“ kompiuteryje, Jums reikalinga  Adobe Digital Editions “ (tai nemokama programa, specialiai sukurta el. knygoms. Tai nėra tas pats, kas „Adobe Reader“, kurią tikriausiai jau turite savo kompiuteryje.)

    Negalite skaityti šios el. knygos naudodami „Amazon Kindle“.

It is a longstanding unsolved problem to characterize the optimal feedbacks for general SLQs (i.e., stochastic linear quadratic control problems) with random coefficients in infinite dimensions; while the same problem but in finite dimensions was just addressed very recently. This paper is devoted to giving a solution to this problem under some assumptions which can be verified for interesting concrete models. More precisely, under these assumptions, we establish the equivalence between the existence of optimal feedback operator for infinite dimensional SLQs and the solvability of the corresponding operator-valued, backward stochastic Riccati equations. A key contribution of this work is to introduce a suitable notion of solutions (i.e., transposition solutions to the aforementioned Riccati equations), which plays a crucial role in both the statement and the proof of our main results.
1. Introduction
2. Statement of the main results
3. Some preliminary results
4. Proof of the first main result
5. Proof of the second main result
6. Existence of transposition solutions to some operator-valued BSREs
7. Some examples of controlled SPDEs
Qi Lu, Sichuan University, Chengdu, People's Republic of China.

Xu Zhang, Sichuan University, Chengdu, People's Republic of China.
Daugiau apie elektronines knygas Daugiau apie elektronines knygas
Pastovi nuoroda: https://www.kriso.lt/db/97814704775542e.html
Raktažodžiai: