Atnaujinkite slapukų nuostatas

El. knyga: Recurrence Interval Analysis of Financial Time Series

(East China University of Science and Technology), (East China University of Science and Technology), (East China University of Science and Technology)
  • Formatas: PDF+DRM
  • Serija: Elements in Econophysics
  • Išleidimo metai: 21-Mar-2024
  • Leidėjas: Cambridge University Press
  • Kalba: eng
  • ISBN-13: 9781009381758
Kitos knygos pagal šią temą:
Recurrence Interval Analysis of Financial Time SeriesDidesnis paveikslėlis
  • Formatas: PDF+DRM
  • Serija: Elements in Econophysics
  • Išleidimo metai: 21-Mar-2024
  • Leidėjas: Cambridge University Press
  • Kalba: eng
  • ISBN-13: 9781009381758
Kitos knygos pagal šią temą:

DRM apribojimai

  • Kopijuoti:

    neleidžiama

  • Spausdinti:

    neleidžiama

  • El. knygos naudojimas:

    Skaitmeninių teisių valdymas (DRM)
    Leidykla pateikė šią knygą šifruota forma, o tai reiškia, kad norint ją atrakinti ir perskaityti reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą. Norint skaityti šią el. knygą, turite susikurti Adobe ID . Daugiau informacijos  čia. El. knygą galima atsisiųsti į 6 įrenginius (vienas vartotojas su tuo pačiu Adobe ID).

    Reikalinga programinė įranga
    Norint skaityti šią el. knygą mobiliajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje), turite įdiegti šią nemokamą programėlę: PocketBook Reader (iOS / Android)

    Norint skaityti šią el. knygą asmeniniame arba „Mac“ kompiuteryje, Jums reikalinga  Adobe Digital Editions “ (tai nemokama programa, specialiai sukurta el. knygoms. Tai nėra tas pats, kas „Adobe Reader“, kurią tikriausiai jau turite savo kompiuteryje.)

    Negalite skaityti šios el. knygos naudodami „Amazon Kindle“.

This Element aims to provide a systemic description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series. The authors also provide perspectives on future topics in this direction.

Extreme events are ubiquitous in nature and social society, including natural disasters, accident disasters, crises in public health (such as Ebola and the COVID-19 pandemic), and social security incidents (wars, conflicts, and social unrest). These extreme events will heavily impact financial markets and lead to the appearance of extreme fluctuations in financial time series. Such extreme events lack statistics and are thus hard to predict. Recurrence interval analysis provides a feasible solution for risk assessment and forecasting. This Element aims to provide a systemic description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series. The authors also provide perspectives on future topics in this direction.

Daugiau informacijos

Provides a detailed description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series.
1. Introduction;
2. Recurrence interval distributions;
3. Memory effects;
4. Risk estimation and forecasting;
5. Empirical results and theoretical analyses;
6. Final remarks; References.
Daugiau apie elektronines knygas Daugiau apie elektronines knygas
Pastovi nuoroda: https://www.kriso.lt/db/97810093817582e.html
Raktažodžiai: